5월 22일 푸투와 타이거 브로커스가 폭락한 당일, 우리는 이것이 뻔한 수법의 수탈임을 밝혀냈다: 7일 투자은행의 등급 강하로 연막을 치고, 21일 만기 Put 옵션이 580% 폭증했으며, 22일 8개 부처가 청산을 폭발시켰다. 이것은 블랙 스완이 아니라 각본대로 짜인 것이며, 한 달 반 뒤에 돌이켜보면 모든 단계가 완벽하게 일치한다!
본 영상은 5월 22일 푸투와 타이거 브로커스의 폭락 이면에 숨겨진 내부자 거래 증거 사슬을 심층 분석하며, 이것이 우발적인 블랙 스완이 아니라 5월 7일 투자은행의 등급 강하를 통한 연막 작전, 5월 8일부터 20일까지의 다크풀 포지션 구축, 5월 21일 만기 풋옵션(Put)의 폭증, 그리고 5월 22일 8개 부처의 청산 폭발로 이어진 주밀하게 기획된 시나리오임을 지적합니다.
비디오 링크:
전문:
가격은 침묵하고 옵션은 포효하는 이러한 괴리는 퀀트 알고리즘에서 가장 전형적인 내부자 거래 지문 중 하나이다. 여기에 내부자 거래가 없다고 하면 내 목에 칼이 들어와도 믿지 않을 것이다. 많은 사람들은 이것이 단지 우연일 뿐이며, 규제 악재에 대한 시장의 반응일 뿐이라고 말할지도 모른다. 하지만 오늘 이 방송을 다 보고 나면 옵션 시장의 이상 변동 데이터와 누적 체결량 분포(CVD)의 괴리, 다크풀의 대량 거래 특징, 그리고 자사주 매입 시기의 우연성이란 이 4개의 독립된 증거 사슬이 매우 짧은 창구 기간 내에 높은 고공행진과 완벽한 폐쇄 회로를 실현했다는 것을 알게 될 것이다. 이것이 순수한 무작위 우연일 확률은 통계학적으로 거의 제로에 가깝다. 사실 5월 22일의 이 시나리오는 이미 5월 7일부터 상연되기 시작했다. 먼저 5월 7일, 은폐성 하락 압박이 가해지며 푸투(Futu)는 하루 만에 13.76% 하락하여 168달러에서 144.89달러까지 폭락했고, 하루 만에 30억 달러의 시가총액이 증발했으며 거래량은 348만 주로 확대되었다. 같은 날 타이거(Tiger) 역시 7.2% 하락하여 6.43달러를 기록했고 거래량은 357만 주였다. 표면적인 원인 분석은 무엇이었는가? 바로 바클레이즈 은행이 푸투의 목표 주가를 200달러로 하향 조정하며 1분기 실적 전망 약세를 시사하는 신호를 보냈다는 것이다. 그런 데다 언론들은 일제히 이를 펀더멘털 악재 탓으로 돌렸다. 하지만 실상은 투자은행의 등급 하향은 연막탄일 뿐이었으며, 거대 자금이 악재라는 펀더멘털을 빌려 공매도의 엄호를 완수하는 동시에 대규모의 전략적인 공매도 포지션 구축을 마쳤던 것이다.
5월 8일부터 20일까지 이 자금 세력은 이미 다크풀에서 포지션을 구축하기 시작했다. 현물 시장은 바람 한 점 없이 평온해 보이지만, 다크풀의 빈번한 대량 거래 체결 속에서 개미들이 볼 수 있는 것은 캔들 차트가 안정세를 찾았다는 것뿐이며 수면 아래의 암류는 볼 수 없다. 이 거액의 거래들은 어디서 발생했는가? 장외에서 발생했다. 따라서 이 주문들은 공개된 호가창에 들어오지 않는다. 하지만 다크풀 안에서도 뚜렷한 흔적은 남기 마련이다. 이는 시장의 약 70%에 달하는 공매도 행위가 공개 거래 시장을 우회하여 장외 다크풀과 같은 은폐된 채널을 통해 직접 칩(포지션) 구축을 마쳤음을 의미한다. 게다가 대부분의 행위가 쓸어 담은 매물이란 무엇인가? 단기 옵션만 쓸어 담고 현물은 건드리지도 않았다. 옵션의 비대칭적 수익과 리스크 고정 비용이 더 낮고 수익은 더 높기 때문이다.
결국 5월 21일, 푸투(Futu)는 장중 한때 125.45달러까지 올랐다가 결국 0.69% 소폭 하락한 123.86달러로 마감했습니다. 타이거(Tiger) 역시 5월 20일부터 5월 21일까지 5.8선을 웃돌며 등락을 거듭했습니다. 기술적 분석가들이 본 것은 무엇일까요? 과매도 반등 신호일까요? 아닙니다. 펀더멘털 관점에서는 무엇을 보았을까요? 자, 악재가 모두 해소되었기에 대형 개인투자자들이 저점 매수에 나서기 시작했고, 그날 푸투의 거래량은 이례적으로 220만 주까지 폭증했습니다. 하지만 같은 날 오전 9시 57분, 옵션 모니터링 시스템은 푸투와 대만에 대한 극단적인 풋(Put) 스윕 주문을 포착했습니다. 이것이 바로 매우매우 결정적인 범죄 현장입니다.
5월 22일이 되자 청산과 수탈의 시간이 찾아왔습니다. 중국공산당의 이른바 8개 부처 문건과 22억의 천문학적인 벌금이 세상에 낱낱이 드러났습니다. 그러자 푸투는 한때 40% 폭락했고, 타이거 역시 한때 45% 폭락했으며, 현물 매수세는 순식간에 제로가 되었습니다. 이렇게 되자 사전에 포지션을 잡았던 공매도 세력은 곧바로 막대한 이익을 거두었습니다. 그들이 손에 쥐었던 이 풋옵션들은 하룻밤 사이 외가격(OTM)에서 내가격(ITM) 옵션으로 바뀌었고, 건당 수익률은 수십 배에 달했으며, 전체 시나리오는 완벽하게 맞아떨어졌습니다. 이 씨발 숨기지도 않습니다. 이러한 가격의 침묵과 옵션의 포효 사이의 괴리는 여전히 존재합니다.